MetaTrader 4 - Statistik und Analyse Statistische Überprüfung des Labouchere Money Management Systems Es gibt drei Arten von Lügen: Lügen, verdammte Lügen und Statistiken. Einleitung Während ich in den Tiefen des Internets während der Wochenenden surfte, stolperte ich über ein Geldmanagementsystem, von dem ich noch nie gehört hatte. Es heißt die Labouchere oder Cancellation System (Forex Staubsauger-System mit dem Labouchere auf Russisch). Die englische Beschreibung des Systems finden Sie hier. Das System ist eine Variation von Martingale, da Sie Ihre Wette zu erhöhen, nachdem Sie verlieren und minimieren müssen, nachdem Sie gewinnen. Allerdings ist es eine weniger aggressive Version, da Wetten nicht verdoppelt werden, sondern um einen bestimmten Betrag erhöht werden. Unten sind einige Passagen, die die Systemeigenschaften beschreiben, die mich sehr faszinierten: Also, merken Sie bitte, dass die Menge der rentablen Geschäfte 33-40 Prozent übersteigen sollte, damit das System richtig arbeitet und gewinnt. Dies ist eine sehr starke Aussage. Es ist jedoch nicht klar, warum der anfängliche Prozentsatzbereich so weit von 33 bis 40 ist. Denken Sie daran, dass diese Methode als ein unehrliches Schema eines Spielhauses angesehen werden kann. Wirklich Also, kann es tatsächlich funktioniert dann Aber das Prinzip bleibt die gleiche 33 der Gewinne kompensieren 66 Verluste. Also, wenn Sie dieses Geld-Management in echten Forex-Handel anwenden möchten, benötigen Sie ein Handelssystem mit der Gewinnchance von 50 und der Gewinn-Faktor gt1. Tatsächlich besagt der genannte Artikel, dass Sie ein Handelssystem benötigen, in dem Gewinne gleich Verluste sind und die Gewinnwahrscheinlichkeit 50 (oder sogar mehr als 33) beträgt. Wenn Sie ein solches System haben, kann die Labouchere-Methode es leicht rentabel machen. Also müssen wir auch nach einem System mit einer positiven mathematischen Erwartung suchen, da es eine Möglichkeit gibt, es in positives Gebiet zu verschieben Schwierig, ein Handelssystem mit etwa 47 Gewinnen zu entwickeln. Mal sehen, wie das Labouchere-System die Einsätze variiert. Die Mindestwette wird üblicherweise als gleich 1 angenommen. Wenn wir gewinnen, bleibt die Wette gleich, während unsere Handelsbilanz leicht ansteigt. Wenn wir verlieren, erhöht sich unsere Einsatzgröße um eins bis zu 2, und wir addieren die Verlustwette auf die Linie: Wenn wir zu diesem Zeitpunkt gewinnen, sollten wir 2 zu unserer Linie hinzufügen: Dann überqueren wir diese beiden Zahlen Haben wir es geschafft, unseren Verlust zurückzugewinnen (mit anderen Worten, wir haben unser Gleichgewicht durch eine in einer Serie bestehend aus zwei Wetten erhöht). Nun, betrachten wir eine längere verlieren Serie. Lets Wetten 2. Loss: Lets Wette 3. Loss: Lets Wette 4. Loss: Lets Wetten 5. Loss: Lets Wetten 6. Loss wieder: Lets Wetten 7. Wir endlich gewinnen: So, wir kreuzen -1, -6 und 7, da unsere Gewinnwette zwei Verlierende kompensiert. Die nächste Wette ist die Summe aus dem ersten und dem letzten der in der Zeile verbleibenden Werte, d. h. sie ist wieder 7. Wenn wir gewinnen: Wir überqueren -2, -5 und 7. Unsere nächste Wette Größe ist wieder die Summe aus dem ersten und dem letzten der Werte in der Linie. Ja, es ist wieder 7 (einige Methode Anhänger empfehlen, 1 zu einer solchen Wette, so dass Sie den Mindesteinsatz anstelle von 0 im Falle eines guten Glücks erhalten). Wenn wir gewinnen: Wir kreuzen alle Zahlen in der Linie, da wir unsere Verluste zurück gewonnen haben. Wenn wir einen Verlust an einer der Zwischenstufen erhalten, wird die Verlustgröße ebenfalls in die Zeile eingegeben, und die nächste Wette ist gleich der Summe aus dem ersten und dem letzten Wert in der Zeile. Also, was sind die ersten Schlussfolgerungen Eine Serie von 6 Verlusten wird zwar durch eine Reihe von nur 3 Siegen kompensiert (allerdings sollte es eigentlich eine Reihe sein, die wir später darüber sprechen werden). Auf den ersten Blick macht es das System wirklich einfach, den Markt ohne Verluste zu verlassen. Die Wette Größe ist viel langsamer im Vergleich zu Martingale erhöht. Wenn wir eine solche Serie mit dem ursprünglichen Martingale-System verwendet hätten, hätte unsere letzte Wette die ursprüngliche 64-mal überschreiten müssen. Das gesamte Einzahlungslimit (die Summe der verlierenden Einsätze) in dem obigen Beispiel umfasst nur 21, während es für die ursprüngliche Martingale 63 gewesen wäre. Einfache Berechnungen zeigen, dass wir 13 Verluste in Folge verlieren sollten alle unsere Fonds zu verlieren, wenn die erste Wette 1 der Kaution und 44 Verluste in einer Zeile, wenn es 0,1 ist. Sie können schon denken: 44 Verluste in Folge mit 5050 Verhältnis. Die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend klein Es ist wahrscheinlicher, dass ich von einem Meteoriten getroffen werde. Diese Wahrscheinlichkeit passt zu mir ganz gut usw.). Sie können leicht finden Sie zahlreiche Studien widmet sich den Nachteilen und Gefahren des Martingale-System. In der Tat, können Sie diese Nachteile auf eigene Faust, indem Sie einfache Berechnungen mit einem Stift und ein Papier. Allerdings war ich nicht in der Lage, ähnliche Studien für das Labouchere-System zu finden. Das Wettsystem sieht sehr kompliziert aus, was die Berechnung einer resultierenden mathematischen Erwartung behindert. Aber gehen wir zurück zu unserer verlierenden Serie von Wetten. Nehmen wir an, dass unsere 6 Niederlagen in Folge nur 2 Siege statt 3 folgen würden. Dann wird unsere Linie der Zahlen wie folgt aussehen: Wir setzen 7 und verlieren: Wir wetten 10 (beachten Sie, dass, während wir verlieren, die Wette Größe beginnt Wachsend von 3 statt 1 macht unsere Serie viel weniger sicher für unsere Anzahlung). Wir verlieren wieder: Wir müssen jetzt 13 setzen. Also, das System macht uns erhöhen unsere Einsätze um mehr als 1 im Falle von wiederholten Verlusten. Dies scheint der einzige Weg, um den Drawdown vollständig zu überwinden. Hier ist, wo unsere Einzahlung kann in wirkliche Schwierigkeiten fallen, da wir eine Reihe von Siegen brauchen, um den Drawdown zu überwinden. Die Berechnung der Erwartung auf dem Papier scheint noch zu kompliziert oder zumindest zu langweilig zu sein. Sind Sie interessiert, was dieses System in der Lage ist, wenn ja, dann lassen Sie sich in mehr Details. Einstellen der Aufgabe: Thema und Methoden Die wichtigste Frage ist, ob das Geldmanagementsystem Labouchere wirklich in der Lage ist, eine mathematische Erwartung (vor allem in den positiven Bereich) zu verlagern. Die zitierte Passage etwa 33 von Siegen, wo Gewinnverlust klingt ziemlich unrealistisch, natürlich. Aber vielleicht werden 49 oder 50 der Gewinne ausreichen und wenn nicht, vielleicht das Labouchere-System hat einige andere Vorteile Wir werden Statistiken verwenden, was bedeutet, dass wir ein MQL-Programm entwickeln müssen (es ist MQL4 in diesem Fall, da habe ich nicht Voll beherrscht MQL5 noch). Lassen Sie unser Programm führen Millionen von Deals und wischen Tausende von Einlagen werden wir aussehen und analysieren die Ergebnisse ohne Schaden für unsere Fonds. Wenn das Programm sich als rentabel erweist, wird es möglich sein, den Algorithmus in echten Handel umzusetzen. Das Labouchere-System wurde basierend auf der Win-Verlust-Annahme entwickelt. Es kann auch für andere Verhältnisse angepasst werden, aber das scheint nicht vernünftig. Wenn das System die mathematische Erwartung mit Gewinnverlust beeinflussen kann, dann kann es auch andere Verhältnisse beeinflussen. Und wenn es nicht geht, dann verschwenden wir einfach unsere Zeit, über eine passende Anpassung nachzudenken. Außerdem können wir uns das System mit Gewinnverlust und dem Gleichgewichtswert von 50 der Gewinnwetten viel leichter vorstellen, da wir alle mit Münzenwürfen vertraut sind. Daher rufen Sie unser Programm CoinTest. Zunächst sollten wir die wichtigsten Merkmale unseres zukünftigen Programms beschreiben: Wir sollten die Fähigkeit haben, die Gewinnwahrscheinlichkeit zu ändern. Ein 5050-Verhältnis ist nur ein spezieller Fall des Gleichgewichtszustandes. Wir sollten eine Fähigkeit haben, ein Risikograd zu setzen. Das Labouchere-System verfügt über eine feste Wette Größe. Wenn wir unsere ursprüngliche Wette entsprechend unserer Einzahlungsgröße skalieren, geht das Wesen des Systems verloren, da unsere Einzahlung nie wieder in ihren Anfangszustand zurückkehrt, nachdem alle Werte aus der Linie gekreuzt wurden. Wir können eine Wette Größe nach dem Verlassen eines Drawdown neu berechnen, aber dies führt zu Bruchzahlen, die schwierig zu bearbeiten sind. So werden wir die beiden Variablen verwenden, um das Risiko erste Einzahlung und erste bet. It ist notwendig, um die maximale Anzahl von Deals pro Einzahlung festgelegt. Es sollte groß genug sein, damit wir herausfinden können, ob wir die Einzahlung auch bei einem sehr niedrigen Anfangsrisiko verlieren werden. Schließlich, wenn die Lagerstätte weiter wächst, kann der Prozess unendlich sein, und wir können nie wissen, das Ergebnis. Wir sollten die Fähigkeit haben, die Ergebnisse von Handelsreihen auf einer einzigen Einzahlung zu untersuchen, sowohl für das Programm-Debugging als auch für die Änderung unserer Geschäftslogik. Die Ausgabe in eine Datei passt gut zu unserem Zweck. Nachdem wir mit dem Schreiben eines Codes für einen einzigen Einzahlungsschein fertig sind, sollten wir fortfahren, Statistiken über eine Reihe von Pässen auf separaten Einlagen und (vorzugsweise) mit variierenden Parametern zu sammeln. Wie Sie verstehen, bedeutet ein Experiment fast nichts hier. Statistische Ergebnisse werden ebenfalls an die Datei gesendet. Wir brauchen nicht mehr die Geschichte der einzelnen Einlagen zu untersuchen. Unser Wettauswahlsystem kann potenziell im realen Handel verwendet werden, deshalb sollten wir es zu einer Klasse machen. Die eigentliche Eröffnung von Deals in MetaTrader ist für uns in diesem Stadium nutzlos und extrem kostspielig in Bezug auf Rechenressourcen. Wir müssen nur die Ergebnisse der zufälligen Angebote beheben, die mit einer erforderlichen Losgröße und einer gegebenen Gewinnswahrscheinlichkeit durchgeführt werden. In diesem Sinne entwickeln wir ein Skript, da diese Art von MQL-Programme ist perfekt für einen einzigen Lauf im Vergleich zu Experten-Advisor oder Indikatoren. Statistische Überprüfung der Qualität des Pseudozufallszahlengenerators Die Qualität des Pseudozufallszahlengenerators (PRNG) ist für uns von größter Bedeutung, da er das Ergebnis eines jeden Deals (Winloss) definieren wird. Die Genauigkeit der langwierigen Reihenverteilung ist am kritischsten. Wir werden versuchen, diese zu bewerten, ohne auf komplizierte mathematische Statistiktheorie zu verweisen. Dieser Artikel ist nicht für eine ernsthafte Untersuchung der PRNG-Qualität gedacht (sonst hätten wir 15 verschiedene Tests durchführen müssen). Wir sind am meisten an den PRNG-Eigenschaften interessiert, die die Ergebnisse des Labouchere-Systemtests beeinflussen können und keine zu komplizierten Prüfverfahren erfordern. MetaTrader verfügt über die Standard-MathRand () - PRNG-Funktion. Die PRNG-Sequenz wird durch die Funktion MathSrand () initialisiert. Schreiben Sie ein kleines Skript (RandFile), um die Standard-PRNG-Qualität zu überprüfen. Das Skript hat zwei Parameter: Anzahl der Millionen von 32-Bit-Zufallswörtern, die es generieren soll (ein 32-Bit-Wort pro 3 Aufrufe der MathRand () - Funktion mit 15 signifikanten Bits). Die Maßeinheit ist eine übliche Dezimal-Million anstelle von 2 auf die 20. Macht angehoben, da wir die Ergebnisse auch visuell untersuchen werden. Der logische Parameter CalcSeries (wenn die Verteilung der gleichen Bitserienlängen berechnet werden soll). Die Berechnung einer Bitreihenlängenverteilung ist sehr ressourcenintensiv (Erhöhung der Scriptausführungszeit zehnfach). Daher ist es als separate Option angeordnet. Das Skript erzeugt die folgenden Ergebnisse: die Berechnungszeit (angezeigt im Journal) Betrag von 1 Bit unter allen erzeugten Bits (angezeigt im Journal) RandFile. bin Datei Binärdatei mit der PRNG Operation Ergebnis RandStat. csv Datei Protokolldatei mit der Vorkommen von bestimmten Bytes RandOnesSeries. csv Datei-Log-Datei mit 1 Bit-Serie Längen RandZerosSeries. csv Datei-Log-Datei mit 0 Bit-Serie Längen. Es können 3 Testsets mit verschiedenen Längen generiert werden: 10 Millionen Testwörter mit jeweils 4 Bytes (insgesamt 40 Millionen Byte) 100 Millionen Testwörter mit jeweils 4 Bytes (insgesamt 400 Millionen Bytes) 1 000 Millionen Testwörter à 4 Byte (4 000 Millionen Byte insgesamt). Nun können die folgenden Parameter überprüft werden: Komprimierung von Dateien mit zufälligen Daten von WinRAR mit den maximalen Komprimierungseinstellungen. Hochwertige Zufallsdaten werden nicht komprimiert. Natürlich bedeutet die Inkompressibilität von Dateien nicht unbedingt die hohe Qualität der Zufallsdaten, die sie enthalten. Aber wenn sie komprimiert sind, bedeutet das, dass die Daten statistische Regelmäßigkeit haben. Vorkommensrate bestimmter Bytewerte in zufälligen Dateien: Längen gleicher Bits. Wir erzeugen zwei Diagramme für jede Stichprobengröße: die erste zeigt die tatsächliche Menge der detektierten identischen Bitreihen einer bestimmten Länge sowie den Gleichgewichtswert der Menge der Serien dieser Länge (im logarithmischen Maßstab) die zweite zeigt die Prozentuale Abweichung der tatsächlichen Menge der detektierten identischen Bitreihen aus dem Gleichgewicht (im logarithmischen Maßstab). Die lineare Diagrammskala ist für uns nicht geeignet, da die Werte, die wir haben, extrem gestreut sind (Werte von 1 bis 4 000 000 000 oder 0,00001 bis 6 000 sind in einem einzigen Diagramm vorhanden). Außerdem wird das Diagramm, das den Gleichgewichtswert der Menge der langen Reihen in logarithmischem Maßstab darstellt, als eine Gerade dargestellt, während die Reihenlänge um 1 erhöht wird, die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens halbiert. Also, was sind die Schlussfolgerungen Die Standard-PRNG Effizienz ist akzeptabel für unsere Aufgabe. Das Archivieren der Dateien, die die PRNG-Operationsergebnisse enthalten, führt nicht zu deren Komprimierung. Der Betrag von Null und ein Bit entspricht dem äquidistanten Wert. Die Abweichung vom Gleichgewicht (in Prozent) nimmt mit zunehmender Probengröße ab. Die Verteilung der Auftretensrate bestimmter Bytes in der PRNG-Operation schwankt innerhalb eines engen Bereichs um das Gleichgewicht. Die Auftretensratenstreuung wird verringert, wenn die Probengröße erhöht wird. Die Auftretensrate der identischen Bits reicht von dem Gleichgewicht nur ab, wenn die Reihen ziemlich lang sind (was sehr selten ist). Mit der Zunahme der Probenlänge bewegt sich der tatsächliche Auftrittsratenabweichungspunkt vom Gleichgewicht zur Erhöhung der Serienlänge und ist immer um den Wert von 100 Einschlüssen für die gesamte Sequenz herum angeordnet. Daher haben wir im Standard-PRNG keine größeren statistischen Fehler festgestellt, die auch bei den Sequenzen von etwa 3 Milliarden Generationen (3 Generationen pro 32-Bit-Wort) unsere Testergebnisse verzerren können. Schreiben der CLabouchere-Klasse für die Verwaltung der Positionsgröße Die CLabouchere-Klasse hat sich als klein genug herausgestellt. Seine Schnittstelle besteht aus nur zwei Wrapper-Funktionen für die Festlegung der Anfangs-Losgröße und zwei tatsächlich funktionierende Funktionen für die Einstellung eines Deal-Ergebnis und das Empfangen der aktuellen Position Größe, sowie für das Zurücksetzen in den ursprünglichen Zustand: Das Schreiben des Skripts. Voruntersuchung Jetzt ist es an der Zeit, ein einfaches Skript mit hundert Zeichen zu schreiben. Die Eingabeparameter sind wie folgt: Das Skript macht eine Reihe von Angeboten, bis die Einzahlung verloren geht oder der RepeatsCount erreicht ist. Der Fall des Winloss-Verhältnisses 5050 wird zu einem separaten Parameter gemacht. Im letzteren Fall werden ein Bits einer Pseudo-Zufallszahl als Münzenwurfergebnisse verwendet. Ansonsten wird ein Profitverlustrungsgrenzwert berechnet und eine Zufallszahl mit diesem verglichen. Der separate Parameter für den Fall 5050 wurde implementiert, weil der Zyklus von PRNG ein Bits zu uns passt, obwohl wir den Auftretenszyklus der Werte, die einen Grenzwert überschreiten, nicht ausgewertet haben. Die Voreinstellung: Ablagerungsgröße 10 000 anfängliche Wette 50 (0.5 der Anfangsablagerung). Ungefähr, bei der 10. Auflage des Skripts, erhalten wir ein spektakuläres Ergebnis der Einzahlung von 46 300 auf der 2 335. Schritt. Allerdings findet der Drawdown bereits im 2 372. Schritt statt: So sieht es in der Tabelle aus: Wie wir sehen können, fiel die Bilanz zweimal auf kritische Werte, bevor die Einzahlung endgültig ausgelöscht wurde. In einigen Fällen wurde die Lagerstätte in den ersten zehn Dutzend Geschäften zerstört, und es gab nicht einmal einen einzigen Fall, als sie die maximale Lebensdauer von 100 000 Geschäften zeigte. Während ich verschiedene Parameter ausprobiert habe, kamen mir die folgenden Änderungen in den Sinn: Es wäre sinnvoll, einen Parameter hinzuzufügen, der die Höhe der aus dem Handelskonto zurückgezogenen Fonds definiert. Wenn es uns gelingt, die Gelder, die die ursprüngliche Einlage überschreiten, zurückzuziehen, bevor sie ausgelöscht wird, dann wird unsere ursprüngliche Einzahlung einfach zu einem vorhersehbaren Verlust. So wurde der neue Parameter PocketPercent implementiert. Es definiert den Prozentsatz der erfolgreichen Trades, die wir vom Trading-Konto zurückziehen und in die Tasche legen. Mit dem Taschengeld ist verboten, nur die Gelder auf dem Handelskonto sind gefährdet. Schließlich geschieht das in der Regel im wirklichen Leben. Natürlich sollte die Anzahlung mehrmals auf einer Schleife gestartet werden (es wäre eine ziemlich banale Aufgabe, die Markteinführung Hunderte Male von Hand durchzuführen). Wir sollten auch ein paar Parameter PocketPercent und Take (die anfängliche Wette Größe), sowie die durchschnittlichen Ergebnisse (Pocket-Fonds und Einzahlungsfonds zu berechnen, da die Anzahlung wird nie auf die gesamte 0, sondern nur bis auf den Moment Wenn es unmöglich ist, den nächsten Handel durchzuführen). Wir sollten zwei Versionen des Skripts haben: Der erste führt wiederkehrende Läufe durch, ohne die Handelsdaten in eine Datei zu schreiben, während der zweite den umgekehrten Weg führt. Wiederkehrende Läufe bedeuten, dass wir den Objektcode verwenden sollten. So entwickeln wir den Betriebscode als CCoinTest-Klasse, während die Skripts so einfach wie möglich sind. Der Code für das One-Pass-Skript ist so kurz, dass ich es hier vollständig darstellen kann (alle Arbeiten, einschließlich des Schreibens der Handelsdetails in eine Datei, erfolgt durch die CCoinTest-Klasse): Nachdem wir die Tasche hinzugefügt haben, Schauen Sie ein wenig anders aus (40 des Gewinns wird im folgenden Beispiel zurückgezogen): Die purpurrote Linie (Taschenbilanz) ist sehr ähnlich dem vollkommenen Handelskontoblatt, das jeder Trader träumt. Aber in der Tat sollten wir mehr Aufmerksamkeit auf die gelbe Linie (Gesamtbilanz des Handelskontos und die Tasche), die nicht so gut aussehen. Darüber hinaus sind die folgenden Diagramme viel häufiger: Unten sind unsere Schlussfolgerungen auf dem aktuellen Stand: Das System zeigt tatsächlich das Verhalten des Autors: Drawdowns werden oft überwunden und die Einzahlung tendiert dazu, weiter zu wachsen. Manchmal endet ein solcher Versuch in völligem Versagen. Eigentlich hat das System nur zwei Optionen nach der Eingabe der Drawdown kann es entweder überwinden, oder verlieren eine ganze Anzahlung. Je länger eine Kaution lebt, desto größer ist die Höhe. Die erste Wette in diesen Beispielen ist 0,5 der ursprünglichen Einzahlung (50 von 10 000). Im ersten Beispiel wurde das Grundrisiko auf etwa 0,1 reduziert (die Einzahlung wurde um das 4,5fache erhöht, wobei die ursprüngliche Wette dieselbe bleibt). Allerdings haben diese Maßnahmen nicht die Einzahlung aus dem Versagen zu retten. Endgültige Bewertung für verschiedene Wahrscheinlichkeitswerte. Vergleich der Ergebnisse der Labouchere - und Fixed-Bet-Systeme Jetzt können wir auf den spannendsten Teil der Ergebnisse der vielen Experimente zu bewegen. Wir sind dabei, herauszufinden, ob die Gewinne auf erfolgreiche Einlagen die Verluste auf fehlgeschlagenen decken können. Möglicherweise erweist sich der Algorithmus als effizient, wenn die anfängliche Einsatzgröße gesenkt wird (also mehr Schutz für die Einzahlung) oder erhöht wird. Welcher Gewinnprozentsatz sollten wir von einem Handelskonto zurückziehen, wird das Labouchere-System von dem festen Zinssatz unterscheiden Alle Und was wird passieren, wenn das erste System eine positive mathematische Erwartung hat (die Münze gewinnt öfter) Wie Sie sehen können, gibt es eine Menge Fragen, die wir angemessen behandeln sollten. Das Skript zum Starten von Ablagerungen in der Schleife mit variierenden Parametern besteht aus etwa 100 Zeichenfolgen. Ich werde hier nur einige Fragmente zeigen. Die Eingabeparameter: Die Arrays, die den Anfangswert und den Gewinnprozentsatz in der Tasche platzieren: Wie wir sehen können, variiert die anfängliche Einsatzgröße von 5 (0,05 der Anfangskaution) auf 3 000 (30 der ursprünglichen Einzahlung). Die in der Tasche befindlichen Mittel variieren von 1 bis 99. Die Parameter werden mit einer Sicherheitsgrenze festgelegt, die in beiden Richtungen vernünftige Grenzen überschneidet. Somit ist der Suchraum zweidimensional. In diesem Raum werden 360 diskrete Punkte (24, 15) aufgenommen. Für jeden der Punkte, die auf dem Serienergebnis basieren, wird der durchschnittliche Gesamtbetrag (Pocket-Funds-Handelskonto-Fonds) und der durchschnittliche Betrag der Geschäfte vor dem Einlagenverlust (Ablagerungslebensdauer) berechnet. Die Menge der Ablagerungen pro Serie wird durch den Parameter Deposits eingestellt. Die zweidimensionalen Raumberechnungsergebnisse sind dreidimensional, was bedeutet, dass sie schwer durch zweidimensionale Mittel dargestellt werden können. Um dieses Problem zu lösen, können Sie einfach zweidimensionale Diagramme zeichnen, wobei die x-Achse für die Punkte-Seriennummern aus dem Suchraum steht (von 0 bis 359). Bei Bedarf werden einige bestimmte Takes - und PocketPercent-Werte separat bereitgestellt. Nach dem Erreichen von 100 Einzahlungen ergibt sich folgende durchschnittliche Bilanz: Im Folgenden ist die Einlagelebensdauer (im logarithmischen Maßstab) angegeben: Die Einlagenlebensdauer beträgt mehr als 10 000 Trades, wobei das anfängliche Risiko von 0,05 stetig sinkt 30. Der hohe PocketPercent Wert verringert auch die durchschnittliche Menge der Abkommen, bevor eine Ablagerung verloren ist. Das ist ein erwartbares Ergebnis. Wir können einige vielversprechende Punkte auf dem Diagramm auswählen, die den durchschnittlichen Inhalt der Tasche und die Balance anzeigen. Vier der Punkte liegen nahe beieinander, so dass wir hoffentlich den optimalen Bereich finden können. Nun können wir die Ergebnisse für Einlagen 1 000 berechnen und diese auf demselben Chart überlagern: Wie wir sehen können, verschwand die vermeintlich optimale Fläche unter dem Druck einer hinreichend großen Anzahl statistischer Daten. Unabhängig von irgendwelchen Parametern schwankt das Diagramm zufällig in der Nähe des anfänglichen Saldos von 10 000. Somit sind die Einlagen 100 nicht ausreichend. Alle weiteren Experimente werden mit Einlagen von 1 000 durchgeführt. Damit lassen sich die Ergebnisse der Labouchere - und Fixed-Wet-Systeme auf einem einzigen Chart darstellen: Der Einzahlungszeitplan für Labouchere und Fixed-Wet-Systeme: Das Finanzergebnis des Labouchere-Systems ist mit dem des Fixed-Wet-Systems gleich Null. Im Gegensatz zum Labouchere-System zeigt die feste Wette eine erhöhte Datenstreuung um den Mittelwert. Es scheint, dass der Wert der festen Einlagen nicht mit dem statistischen Verhalten des Festnetzes zu gut übereinstimmt. Die Einlagerungszeit ist bei Verwendung des Labouchere-Systems viel geringer (bei den meisten Parametern 10 und mehr, bei bestimmten Parametern sogar mehr als das Hundertfache). Bei einem niedrigen Risiko-Niveau können wir sehen, dass das Diagramm die durch den RepeatsCount-Parameter festgelegte Einschränkung erreicht (der Standardwert ist 100.000). Diese Ergebnisse bestätigen teilweise die populäre Meinung, dass die Systeme, die das Risiko erhöhen können, gefährlich für eine Einzahlung sind. Solche Systeme reduzieren die Lebensdauer der Einlagen, obwohl wir noch keine Gefahren für die finanziellen Ergebnisse entdeckt haben (zumindest im Durchschnitt und unter der Voraussetzung, dass ein gewisser Gewinnprozentsatz zurückgezogen wird). Ermöglicht es, einen neuen Skriptparameter einzuführen, der es uns erlaubt, ausreichende statistische Daten zur Bewertung des Verhaltens von Hochrisikobereichen zu sammeln: Wenn wir weniger als 10 Millionen Trades pro 1000 verloren gegangene Einzahlungen haben, sollten wir fortfahren. Als Ergebnis werden die Diagrammdaten weniger gestreut: Und jetzt können Sie den Betrieb der Systeme unter Verwendung der anfänglichen Systemwahrscheinlichkeiten nicht gleich 5050 überprüfen. Die Ablagerungslebensdauer: Was können wir auf diesen Diagrammen sehen Im Falle von 49 von gewinnenden Abkommen, werden beide Systeme deutlich unrentabel. Die finanziellen Ergebnisse des Fixed-Wet-Systems sind sehr gering, was zeigt, dass der Gewinnabzug in die Tasche für das Labouchere-System besser geeignet ist als für die Fixed-Wette im Falle einer Gewinn-Ratio unter 50. Die Mittel werden in die Tasche transferiert Nur nach Beenden eines Drawdowns. Anders als das Fixed-Wet-System ist der Labouchere in der Lage, immer wieder neue Rekorde zu setzen (solange es genug Geld gibt, um noch eine Wette zu machen) sogar mit dem Gewinnverhältnis von 49. Falls ihre Ablagerung rapide abnimmt, Werden Händler höchstwahrscheinlich nicht 100 000 oder sogar 10 000 Geschäfte durchführen, bis sie vollständig ausgelöscht werden. Sie werden sicherlich aufhören, viel früher zu handeln. Der Fixed-Wette-Systemalgorithmus kann das nicht. Der Labouchere-Systemalgorithmus ist in dieser Hinsicht viel menschlicher, denn er verhält sich wie ein Händler, der durch neue Rekorde und den Handel gefördert wird, bis die Kaution vollständig zerstört ist. Erinnern Sie sich an den eulogischen Artikel, den ich in der Einleitung erwähnt habe. Es sagt, dass das System auch mit 33-40 der Siege funktionieren wird. Läßt die obere Grenze (40) dieses Bereichs gerade für den Spaß von ihm überprüfen: Jetzt betrachten wir die positive mathematische Erwartung des Anfangssystems (mehr als 50 von Siegen). Wir müssen die Balance Diagramme in logarithmischen Maßstab auch mit der Gewinn-Verhältnis von 51 anzeigen. Beide Systeme haben sich positiv entwickelt. Bei einem niedrigen Risiko-Niveau zeigt das Fixed-Wet-System die unbegrenzte Vitalität. Mit anderen Worten, es ist fast unmöglich, eine Einzahlung zu verlieren. Allerdings ist das Labouchere-System noch in der Lage, eine Ablagerung zu zerstören (aber nicht über die Tasche vergessen). Das Fixed-Wette-System macht 10-mal mehr Gewinn als die Labouchere mit den meisten Parametern (und manchmal sogar 17 mal mehr Gewinn mit bestimmten Parametern). Die meisten Leser mögen denken, dass das Festnetz in jeder Hinsicht dem Labouchere überlegen ist. Nicht nur es schützt eine Einlage besser, sondern bringt auch 10 mal mehr Geld Leider werden sie durch Statistiken getäuscht. Die Fixed-Wette-System stößt in die Begrenzung von 100 000 Trades pro eine Einzahlung. Wenn der RepeatsCount-Parameter 200 000 ist, hätte das System 2 mal mehr Gewinn erzielt. Aber sein gerechtes wundervolles die Leser, die durch Statistiken betrogen werden, sagen. Und sie werden wieder falsch sein. Werfen Sie einen Blick auf die Tabelle der durchschnittlichen Gewinne der Systeme pro Handel (im logarithmischen Maßstab): Das Diagramm des Gewinns pro Handel in Prozent der ursprünglichen Wette macht das gesamte Bild noch deutlicher: Das Fixed-Wette-System macht 2 aus Die erste Wette pro Handel. Dies stimmt völlig mit der Theorie überein, da die Win - holrate hier 5149 beträgt. Mit anderen Worten, die Gewinne übersteigen die Verluste um 2. Das Labouchere-System macht mehr Gewinn auch mit den ungeeignetsten Parametern. Und wenn die Parameter richtig eingestellt sind, kann es so viel wie 6-7 mal mehr Gewinn ergeben. So scheint es, dass, wenn Sie eine unbegrenzte Menge an Zeit haben, können Sie ganz gut ohne das Labouchere-System. Sie können argumentieren, dass das Fixed-Wet-System durch das feste Risikoprozentsatzsystem ersetzt werden kann, so dass der Gewinn pro Trade erhöht wird (tatsächlich wird der Gewinn kontinuierlich wachsen, aber wir sollten ähnliche Abstände zum Vergleich verwenden). In diesem Fall sollte jedoch auch für das Labouchere-System ein Positionsvolumen geändert werden. So scheint das Labouchere-System rentabler zu sein, nicht wahr Wenn Sie ja sagen, dann hat die Statistik Sie noch einmal betrogen. Werfen Sie einen Blick auf den Tisch: Prozentsatz auf die Tasche übertragen und Balance durchschnittlicher Inhalt, Labouchere-System Durchschnittliche Anzahl der Angebote, Labouchere-System Pocket und Balance durchschnittliche Inhalte, Fixed-Wette-System Durchschnittliche Menge von Angeboten, Labouchere-System Gewinn pro Trade, Fixed-Wette-System Gewinn pro Trade, der Anfangswette, Labouchere-System Gewinn pro Trade, der anfänglichen Wette, Fixed-Wet-System In der Tat können wir leicht die gleiche Menge an Gewinn mit dem Festnetz - Wette-System. Wir müssen nur die Wette 7 Mal erhöhen (von 0,75 bis 5 in diesem Fall). Natürlich ist 5 ein sehr hohes Risiko. Aber das Fixed-Wet-System hat in diesem Fall noch 10 mal mehr Vitalität. Also, die Fixed-Wette-System scheint mehr vorteilhaft, nicht ich glaube, Statistiken hat Sie wieder verraten. In der Tat ist es egal, wie viele Angebote Ihre Einlage in der Lage ist zu überleben (im Durchschnitt natürlich), da wir einen Teil unserer Gewinne in der Tasche. Wenn die gesamten Taschenfonds den ursprünglichen Kontostand mehrmals übersteigen, ist der Verlust der Anzahlung kein nennenswertes Thema. Vielleicht ist die gültige Schlussfolgerung, die aus diesen Berechnungen zu ziehen ist, wie folgt: Wenn die Gewinn-Verhältnis ist 51, sind die Gewinne durch die Labouchere und Fixed-Wette-Systeme sind etwa gleich, vorausgesetzt, dass erstere hat die erste Wette von 0,75 Einer Anzahlung und 10 des Gewinns aus dem Konto zurückgezogen, während der letztere eine feste Wette von 5 der ursprünglichen Einzahlung hat und 45 des Gewinns vom Konto zurückgezogen wird. Das Labouchere-System erreicht die gleiche Rentabilität, indem es die Positionsgröße während des Betriebs erhöht. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß statistische Schlüsse nur nach Durchführung einer großen Anzahl von Experimenten als gültig gelten. Ein einziges virtuelles Konto kann praktisch in mehrere Ablagerungen aufgeteilt werden. Der Verlust einer virtuellen Einzahlung bedeutet, dass ein Teil des Trading-Kontos verloren geht und bei Erreichen eines gewissen Risiko-Levels auf die ursprüngliche Einsatzgröße zurückgekehrt wird. Allerdings zeigt der Artikel, dass die Simulation von so viel wie 100 Einlagen immer noch sehr gestreute Daten liefert. Wenn wir eine durchschnittliche Händlerablagerung in 100 Teile teilen, ist normaler Handel unmöglich. Welches System ist besser Es ist schwer zu sagen. Die Wahl hängt von den Präferenzen der Händler ab, und die mathematische Erwartung des Ausgangssystems ist hier von entscheidender Bedeutung. Der Code, der in dem Artikel gezeigt wird, ermöglicht es jedem, den Betrieb des Labouchere-Systems auf seinem eigenen Handelssystem zu simulieren. Lets untersuchen die Diagramme beider Systeme mit 55 der Siege: Mit 55 von Siegen werden beide Systeme profitabel. Der Unterschied zwischen den durchschnittlichen Gewinnen pro Handel ist von 6-7 Mal (51 der Siege) auf etwa 3,7 (55 der Siege) zurückgegangen. Dies geschieht aufgrund der Tatsache, dass das Labouchere-System bei einer höheren Erwartung des anfänglichen Systems weniger Zeit in Drawdowns verbringt und daher nicht zu oft mit einem erhöhten Los handeln muss. Fazit Kein Wunder geschah. Das Labouchere-Geldmanagementsystem kann ein verlustbringendes oder gar neutrales System nicht zu einem rentablen machen. Außerdem sind die Quellen einiger falscher Vorstellungen über das Labouchere-System deutlich zu erkennen: Komplexität, die die Berechnung des Systems beeinträchtigt. Fehlende statistische Daten bei manuellen Tests. Die Fähigkeit des Systems, neue Gewinnrekorde immer wieder zu setzen, auch wenn das ursprüngliche System negative Erwartungen hat, so dass die Händler an ihre Effizienz glauben. Ist das Labouchere System lohnt sich mit einem positiven Erwartungssystem Die Wahl liegt bei Ihnen. Das Labouchere-System ist recht kompliziert, und seine Effizienz kann kaum herausragend genannt werden. Sowieso kann ich Ihnen zwei Spitzen geben, die nicht das annehmbare Risikoniveau überschreiten, wenn Sie über Ihre Ablagerung sich interessieren und versuchen, die mathematische Erwartung Ihres trading systems. Undershoot in den britischen Zahlen in einer ziemlich ereignislosen europäischen Sitzung zu verbessern. NY zu öffnen, um den Tag zu töten. Sisse Wir gehen zu weit vom Handel, aber ein bisschen. Hier ist die Wahrheit. Ich halte einige Mittel für Notsituationen, die entstehen sollten, entweder ich schneide die Verlierer oder addiere zu meinem Konto, um Trades eine Zeit zu geben. Es gibt. Die meiste Zeit Pyramide ist eine schlechte Idee. Seine, weil der Markt ist die meisten der Ruhe, und die Trends sind zu kurz. Normalerweise, indem Sie die zweite hinzufügen. Jedermann hier sprechen harmonisch Keine großen Abkommenniveaus sind alle gültig jetzt. Kann jemand lesen, ein Fing-Chart Was ist EU Squawk Ich denke, hat es gesagt. Hier ist. QM wurde ausgiebig von Rot aus dem Torfaden verwendet
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